Gamma Exchange Model (GEM)

  Gamma Exchange Model (GEM) on PsiFactorissa tällä hetkellä kehittämä sijoitusohjelmisto, joka etsii matemaattisia päätöksentekomalleja, eli tässä yhteydessä sijoitusstrategioita, valitsemaan hyviä sijoitusinstrumentteja. GEM luo sijoitusstrategioita ohjelmakoodin muodossa ja testaa miten hyvin ne sopivat päätöksenteon muodossa sijoitusinstrumenttien valitsemiseen. Informaatiotieteelliseltä luokitukseltaan malli on vahvistusoppimista hyödyntävä, eli mallin generoidessa strategioita se saa palautetta niiden toiminnasta ja muokkaa strategiajoukkoaan palautteen perusteella. Mallia voidaan siis pitää koneoppimisen muotona, joka kehittää itseään tekemällä päätöksiä ja katsomalla päätöksenteon palautetta. Malli kykenee näkemään sellaisia syy-seuraussuhteita mitkä saattavat jäädä ihmisiltä huomaamatta. Ihmiset ovat usein orientoituneet käyttämään opittuja ajattelumalleja ja hyödyntämään klassisia menetelmiä ennusteiden tekemiseen. Esimerkiksi käyttämällä regressiomalleja, liukuvia keskiarvoja ja tunnettuja tunnuslukuja. GEM on pyritty rakentamaan siten, että se ei olisi orientoitunut käyttämään tietyntyyppisiä ennusteita, vaan pyrkisi löytämään uusia lähestymistapoja. Mallin toimintaa voidaan kuvata yksinkertaisesti seuraavalla tavalla:

1. Luodaan matemaattisia päätöksentekomalleja, eli sijoitusstrategioita, valitsemaan sijoitusinstrumentteja
2. Katsotaan, miten hyvin sijoitusstrategioiden tekemät pörssikaupat tuottavat ja kuinka paljon niissä on riskiä tiettyjen mittojen suhteen mitattuna
3. Ohjelmisto lähtee parantamaan strategioita. Tämä tapahtuu luomalla uusia strategioita, yhdistämällä ja muokkaamalla parhaaksi katsottuja strategioita. Tätä menetelmää kutsutaan strategioiden geneettiseksi optimoinniksi.

GEM pystyy generoimaan sijoitusstrategioita kaikentyyppisille instrumenteille. Mallin opettamiseen on tällä hetkellä käytetty erittäin suurta määrää pörssitietoa ja se vaatii paljon prosessointiresursseja, tehokkaan ohjelmiston saavuttamiseksi GEM on koodattu ja C++:lla, ohjelma on lisäksi säikeistetty.